51.根據(jù)股利貼現(xiàn)模型，如果股票凈現(xiàn)值(　　)零，應(yīng)賣出股票;如果(　　)零，則應(yīng)買入

股票。

A.大于，大于

B.小于，小于

C.小于，大于

D.大于，小于

52.消極型股票投資戰(zhàn)略的理論基礎(chǔ)在于(　　)。

A有效市場假說

B.無效市場假設(shè)

C.弱勢有效市場假設(shè)

D.市場信息不對稱假設(shè)

53.債券到期收益率被定義為使債券的(　　)與債券價格相等的貼現(xiàn)率，即內(nèi)部收益率。

A.凈值

B.到期終值

C.支付現(xiàn)值

D.本息和

54.完全預(yù)期理論認(rèn)為，下降的收益率曲線意味著市場預(yù)期短期利率水平會在未來(　　)。

A.下降

B.上升

C.無關(guān)

D.保持不變

55.基點(diǎn)價格值是指應(yīng)計收益率每變化1個基點(diǎn)時引起的債券價格的(　　)。

A.絕對變動額

B.相對變動額

C.敏感度

D.彈性

56.應(yīng)急免疫是于(　　)提出的一種債券組合投資策略。

A.1882年

B.1984年

C.1981年

D. 1982年

57.零息債券的規(guī)避風(fēng)險為(　　)。

A.正

B.負(fù)

C.零

D.任意

58.基金評價的基礎(chǔ)在于假設(shè)基金經(jīng)理比普通投資大眾具有(　　)優(yōu)勢。

A.技術(shù)

B.設(shè)備

C.信息

D.技能

59.(　　)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸計算。

A.特雷諾指數(shù)

B.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)

C.夏普指數(shù)

D.詹森指數(shù)

60.具有擇時能力的基金經(jīng)理能夠在(　　)。

A.市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時也提高基金組合的β值

B.市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時提高基金組合的β值

C.市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值

D.市場高漲時降低基金組合的口值，市場低迷時也降低基金組合的β值

51.C

【解析】根據(jù)股利貼現(xiàn)模型，如果股票凈現(xiàn)值小于零，應(yīng)賣出股票;如果大于零，則應(yīng)

買入股票。

52.A

【解析】消極型股票投資戰(zhàn)略以有效市場假說為理論基礎(chǔ)。

53.C

【解析】債券到期收益率被定義為使債券的支付現(xiàn)值與債券價格相等的貼現(xiàn)率，即內(nèi)部

收益率。

54.A

【解析】完全預(yù)期理論認(rèn)為，下降的收益率曲線意味著市場預(yù)期短期利率水平會在未來

下降。

55.A

【解析】本題考查基點(diǎn)價格值的內(nèi)涵。

56.D

【解析】應(yīng)急免疫出現(xiàn)于1989年。

57.C

【解析】零息債券的規(guī)避風(fēng)險為零。

58.C

【解析】基金評價的基礎(chǔ)在于假設(shè)基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢。

59.D

【解析】詹森指數(shù)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸計算。

60.C

【解析】具有擇時能力的基金經(jīng)理能夠在市場高漲時提高基金組合的p值，市場低迷時

降低基金組合的口值。

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（責(zé)任編輯：zyc）

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