為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格考試課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關(guān)資料，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助??！

107. 下列(  )情況將有利于促使本國(guó)貨幣升值。

A．本國(guó)順差擴(kuò)大

B．降低本幣利率

C．本國(guó)逆差擴(kuò)大

D．提高本幣利率

參考答案：AD

解題思路：BC兩項(xiàng)會(huì)促使本幣貶值。

108. 下面對(duì)遠(yuǎn)期外匯交易表述正確的有(  )。

A．一般由銀行和其他金融機(jī)構(gòu)相互通過(guò)電話、傳真等方式達(dá)成

B．交易數(shù)量、期限、價(jià)格自由商定，比外匯期貨更加靈活

C．遠(yuǎn)期交易的價(jià)格具有公開(kāi)性

D．遠(yuǎn)期交易的流動(dòng)性低，且面臨對(duì)方違約風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：ABD

解題思路：遠(yuǎn)期交易的價(jià)格不具備公開(kāi)性。

109. 利率期貨種類繁多，按照合約標(biāo)的的期限，可分為短期利率期貨和長(zhǎng)期利率期貨兩大類。下列屬于短期利率期貨的有(  )。

A．商業(yè)票據(jù)期貨

B．國(guó)債期貨

C．歐洲美元定期存款期貨

D．資本市場(chǎng)利率期貨

參考答案：ABC

解題思路：D項(xiàng)屬于長(zhǎng)期利率期貨。

110. 下列股價(jià)指數(shù)中不是采用市值加權(quán)法計(jì)算的有(  )。

A．道·瓊斯指數(shù)

B．NYSE指數(shù)

C．金融時(shí)報(bào)30指數(shù)

D．DAX指數(shù)

參考答案：AC

解題思路：道·瓊斯指數(shù)采取算術(shù)平均法計(jì)算；金融時(shí)報(bào)30指數(shù)采用幾何平均法計(jì)算。

111. 按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為(  )。

A．看漲期權(quán)

B．看跌期權(quán)

C．歐式期權(quán)

D．美式期權(quán)

參考答案：CD

解題思路：按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。AB兩項(xiàng)為按買方的權(quán)利性質(zhì)進(jìn)行的區(qū)分。

112. 期權(quán)合約的有效期與時(shí)間價(jià)值的關(guān)系是(  )。

A．有效期越長(zhǎng)，期權(quán)買方實(shí)現(xiàn)有利選擇的余地越大，從而時(shí)間價(jià)值越大

B．有效期越短，買方因期權(quán)價(jià)格波動(dòng)而獲利的可能性越小，從而時(shí)間價(jià)值越大

C．到期時(shí)期權(quán)就失去了任何時(shí)間價(jià)值

D．有效期越長(zhǎng)，期權(quán)賣方承受的風(fēng)險(xiǎn)越大，價(jià)值越小

參考答案：AC

解題思路：有效期越短，買方因期權(quán)價(jià)格波動(dòng)而獲利的可能性越小，從而時(shí)間價(jià)值越小。

113. 關(guān)于賣出看漲期權(quán)的說(shuō)法不正確的有(  )。

A．一般運(yùn)用于看后市上漲或已見(jiàn)底的情況

B．平倉(cāng)收益=權(quán)利金賣出價(jià)一買入平倉(cāng)價(jià)

C．期權(quán)被要求履約風(fēng)險(xiǎn)=執(zhí)行價(jià)格+標(biāo)的物平倉(cāng)買人價(jià)格一權(quán)利金

D．期權(quán)賣方必須交付一筆保證金

參考答案：AC

解題思路：賣出看漲期權(quán)適用于看后市下跌或已見(jiàn)頂?shù)那闆r，期權(quán)被要求履約風(fēng)險(xiǎn)=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的物平倉(cāng)買人價(jià)格+權(quán)利金。

114. 某投資者2月份以100點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張3月份到期執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)他又以150點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。下列說(shuō)法正確的有(  )。

A．若合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格為10200點(diǎn)，則投資者虧損150點(diǎn)

B．若合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格為10000點(diǎn)，則投資者盈利50點(diǎn)

C．投資者的盈虧平衡點(diǎn)為10050點(diǎn)

D．恒指期貨市場(chǎng)價(jià)格上漲，將使套利者有機(jī)會(huì)獲利

參考答案：ABCD

解題思路：該投資者進(jìn)行的是空頭看漲期權(quán)垂直套利。

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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