為了幫助考生系統(tǒng)的復習期貨從業(yè)資格考試課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關重點，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關資料，希望對您參加本次考試有所幫助?。?/p>

109、 利率期貨種類繁多，按照合約標的的期限，可分為短期利率期貨和長期利率期貨兩大類。下列屬于短期利率期貨的有( )。

A、商業(yè)票據期貨

B、國債期貨

C、歐洲美元定期存款期貨

D、資本市場利率期貨

參考答案：ABC

解題思路：D項屬于長期利率期貨。

110、 下列股價指數(shù)中不是采用市值加權法計算的有( )。

A、道o瓊斯指數(shù)

B、NYSE指數(shù)

C、金融時報30指數(shù)

D、DAX指數(shù)

參考答案：AC

解題思路：道o瓊斯指數(shù)采取算術平均法計算;金融時報30指數(shù)采用幾何平均法計算。 來源:

111、 按執(zhí)行時間劃分，期權可以分為( )。

A、看漲期權

B、看跌期權

C、歐式期權

D、美式期權

參考答案：CD

解題思路：按執(zhí)行時間劃分，期權可以分為歐式期權和美式期權。AB兩項為按買方的權利性質進行的區(qū)分。

112、 期權合約的有效期與時間價值的關系是( )。

A、有效期越長，期權買方實現(xiàn)有利選擇的余地越大，從而時間價值越大

B、有效期越短，買方因期權價格波動而獲利的可能性越小，從而時間價值越大

C、到期時期權就失去了任何時間價值

D、有效期越長，期權賣方承受的風險越大，價值越小

參考答案：AC

解題思路：有效期越短，買方因期權價格波動而獲利的可能性越小，從而時間價值越小。

113、 關于賣出看漲期權的說法不正確的有( )。

A、一般運用于看后市上漲或已見底的情況

B、平倉收益=權利金賣出價一買入平倉價

C、期權被要求履約風險=執(zhí)行價格+標的物平倉買人價格一權利金

D、期權賣方必須交付一筆保證金

參考答案：AC

解題思路：賣出看漲期權適用于看后市下跌或已見頂?shù)那闆r，期權被要求履約風險=執(zhí)行價格-標的物平倉買人價格+權利金。

114、 某投資者2月份以100點的權利金買進一張3月份到期執(zhí)行價格為10200點的恒指看漲期權，同時他又以150點的權利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒指看漲期權。下列說法正確的有( )。

A、若合約到期時，恒指期貨價格為10200點，則投資者虧損150點

B、若合約到期時，恒指期貨價格為10000點，則投資者盈利50點

C、投資者的盈虧平衡點為10050點

D、恒指期貨市場價格上漲，將使套利者有機會獲利

參考答案：ABCD

解題思路：該投資者進行的是空頭看漲期權垂直套利。

115、 期貨投資基金行業(yè)中的參與者有( )。

A、商品基金經理

B、托管者

C、商品交易顧問

D、期貨傭金商

參考答案：ABCD

解題思路：按照功能來劃分，期貨投資基金行業(yè)中的參與者包括商品基金經理、交易經理、商品交易顧問、期貨傭金商、托管者和基金投資者。

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（責任編輯：中大編輯）