中大網(wǎng)校為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)精算師考試課程 全面的了解精算師考試教材的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2011年精算師考試相關(guān)資料，總結(jié)了相關(guān)的章節(jié)重要考點(diǎn)，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助?。?/p>

四、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理

考試要求：掌握利率風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)技術(shù)。保險(xiǎn)公司的大部分資產(chǎn)為固定收益產(chǎn)品，所以資產(chǎn)負(fù)債管理中最主要的就是利率風(fēng)險(xiǎn)的管理。

考試內(nèi)容：

4.1 利率風(fēng)險(xiǎn)的描述

利率風(fēng)險(xiǎn)的度量

利率風(fēng)險(xiǎn)的管理

利率風(fēng)險(xiǎn)組織結(jié)構(gòu)方面的考慮

4.2 利率風(fēng)險(xiǎn)與免疫理論

免疫方法是管理利率風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)典精算工具，同時(shí)還有其他的度量利率敏感性的方法。利用現(xiàn)代期權(quán)定價(jià)理論，Redington的模型也可以擴(kuò)展到對(duì)利率敏感的現(xiàn)金流的分析。最后一部分將介紹一種沒(méi)有這些無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)的改進(jìn)Redingdon模型。

利率風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明

現(xiàn)金流匹配和免疫策略

Redington 的免疫理論

久期，凸性和M平方

多元免疫模型

利率敏感現(xiàn)金流的分析

Redington理論的推廣

線性規(guī)劃工具

4.3利率期限結(jié)構(gòu)模型

確定型利率模型

隨機(jī)的期限結(jié)構(gòu)模型

4.4結(jié)構(gòu)化債券組合建模技術(shù)的分類

確定性久期匹配

確定性奉獻(xiàn)(配現(xiàn)金流)

隨機(jī)久期匹配

隨機(jī)奉獻(xiàn)(配現(xiàn)金流)

總結(jié)比較分析

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