中大網(wǎng)校為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)精算師考試課程 全面的了解精算師考試教材的相關(guān)重點，小編特編輯匯總了2011年精算師考試相關(guān)資料，總結(jié)了相關(guān)的章節(jié)重要考點，希望對您參加本次考試有所幫助?。?/p>

二、投資組合理論

考試要求：掌握Markowitz的均值方差法組合分析理論及其在養(yǎng)老金資產(chǎn)負債管理中的應(yīng)用。同時還要求了解投資虧損約束和因素分析模型。

考試內(nèi)容：

2.1 Markowitz模型及其性質(zhì)

2.2 附加線性約束的Markowitz模型

2.3 資產(chǎn)負債模型

2.4 投資虧損約束

2.5 因素模型

閱讀材料：

H. H. Panjer (editor) 1998. Financial Economics:

With Applications to Investments, Insurance and Pensions. The Actuarial Foundation. Sections 8.1 to 8.6, and 8.12.

三、 股權(quán)風(fēng)險管理

考試要求：掌握期權(quán)定價理論、Black-Scholes期權(quán)定價公式和套期保值策略。提出這部分內(nèi)容，其原因在于：精算師在對保險和年金產(chǎn)品中隱含的各種與股權(quán)投資連結(jié)的保證進行定價、準備金計算和建立套期保值策略時，需要掌握股權(quán)風(fēng)險管理方法等方面的知識。

考試內(nèi)容：

3.1 股票期權(quán)價格的特征

3.2 期權(quán)的交易策略

3.3 股票價格的行為模式

3.4 Black-Scholes模型

3.5 股票指數(shù)期權(quán)、貨幣期權(quán)和期貨期權(quán)

3.6 衍生證券定價的一般方法

3.7 衍生證券的套期保值策略

閱讀材料：

3.1張?zhí)諅プg 期權(quán)、期貨和其它衍生產(chǎn)品, 華夏出版社 2000.1, 第7 至12, 14章

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