單選題

1.某信托公司風(fēng)險(xiǎn)管理中，控制信托業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的核心是( )。

A.建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.通過套期實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.采取有效舉措消滅風(fēng)險(xiǎn)

D.借助風(fēng)險(xiǎn)謀求最大收益

【答案】A

【解析】信托公司控制信托業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的核心在于建立符合公司戰(zhàn)略定位和發(fā)展方向的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。信托公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括風(fēng)險(xiǎn)管理的理念、架構(gòu)、制度、流程、方法和工具等，具體內(nèi)容包括持續(xù)倡導(dǎo)全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念、完善風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)、健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程、豐富風(fēng)險(xiǎn)管理方法和工具等。

2.目前，我國(guó)融資租賃公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管規(guī)則的制定者是( )。

A.銀保監(jiān)會(huì)

B.商務(wù)部

C.證監(jiān)會(huì)

D.發(fā)改委

【答案】A

【解析】2018年5月8日，《商務(wù)部辦公廳關(guān)于融資租賃公司、商業(yè)保理公司和典當(dāng)行管理職責(zé)調(diào)整有關(guān)適宜的通知》(商辦流通函[2018]165號(hào))發(fā)布，將制定融資租賃公司、商業(yè)保理公司、典當(dāng)行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管規(guī)則職責(zé)移交給了新成立的中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督委員會(huì)。

3.金融租賃公司以收取租金為條件，按照用戶企業(yè)要求，向企業(yè)指定的出賣人購(gòu)買固定資產(chǎn)，并出租給該用戶企業(yè)使用的業(yè)務(wù)是( )。

A.直接租賃

B.間接租賃

C.轉(zhuǎn)租租賃

D.回轉(zhuǎn)租賃

【答案】A

【解析】直接租賃是指金融租賃公司以收取租金為條件，按照用戶企業(yè)確認(rèn)的具體要求，向該用戶企業(yè)指定的出賣人購(gòu)買固定資產(chǎn)，并出租給該用戶企業(yè)使用的業(yè)務(wù)。

4.基金管理公司擔(dān)心半年后利率上升，希望將持有的3000萬美元的美國(guó)政府債券進(jìn)行套期保值，則基金公司應(yīng)該( )。

A.增持美國(guó)政府債券

B.買入國(guó)債期貨合約

C.賣出遠(yuǎn)期利率協(xié)議

D.賣出國(guó)債期貨合約

【答案】D

【解析】利用利率期貨進(jìn)行套期保值方向與遠(yuǎn)期利率協(xié)議是完全相反的，因?yàn)槔势谪浺詡蛘叨唐诖婵顬闃?biāo)的，當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格或者短期存款的價(jià)格是下跌的。因此投資者擔(dān)心利率上升帶來的損失時(shí)，要賣出利率期貨，這樣當(dāng)利率上升時(shí)，利率期貨價(jià)格下跌，利率期貨空頭可以獲益，用以彌補(bǔ)利率上升帶來的損失。相反，當(dāng)投資者擔(dān)心利率下降帶來的損失時(shí)，要買入利率期貨。

5.某國(guó)與中國(guó)貿(mào)易往來密切，但該國(guó)實(shí)行外匯管制，企業(yè)換匯困難。此時(shí)通?？梢钥紤]采用( )。

A.貨幣互換

B.購(gòu)買人民幣遠(yuǎn)期

C.購(gòu)買美元遠(yuǎn)期

D.購(gòu)買美元期權(quán)

【答案】A

【解析】貨幣互換(Currency Swap)是買賣雙方將一種貨幣的本金和利息與另一貨幣的等價(jià)本金和固定利息進(jìn)行交換的協(xié)議。貨幣互換的買方在期初獲得外幣，并將等值的本幣借給賣方;在合約期限內(nèi)買方支付外幣利息，獲取本幣利息;合約到期時(shí)買方向賣方償還外幣本金，同時(shí)獲得本幣的本金。

6.我國(guó)某企業(yè)從德國(guó)進(jìn)口一批設(shè)備，以歐元計(jì)價(jià)結(jié)算，在對(duì)德國(guó)出口商進(jìn)行支付時(shí)，正逢歐元兌人民幣升值，結(jié)果為購(gòu)買同款歐元支付的人民幣金額增多。這種情形是該企業(yè)承受的( )。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.投資風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

【解析】本題考查對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的理解。本題屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)中的交易風(fēng)險(xiǎn)。交易風(fēng)險(xiǎn)是指有關(guān)主體在因?qū)嵸|(zhì)性經(jīng)濟(jì)交易而引致的不同貨幣的相互兌換中，因匯率在一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生意外變動(dòng)，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。例如，在以外幣結(jié)算的對(duì)外貿(mào)易中，如果外幣對(duì)本幣升值，進(jìn)口商會(huì)多付出外幣;如果外幣對(duì)本幣貶值，出口商會(huì)少收入本幣。

7.商業(yè)銀行行使抵押權(quán)或質(zhì)押權(quán)，追索保證人，屬于( )。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)的事前管理

B.操作風(fēng)險(xiǎn)的流程管理

C.信用風(fēng)險(xiǎn)的事中管理

D.操作風(fēng)險(xiǎn)的制度管理

【答案】C

【解析】本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的管理。信用風(fēng)險(xiǎn)的管理分為機(jī)制管理、過程管理和風(fēng)險(xiǎn)控制方法。過程管理分為事前管理、事中管理、事后管理。事中管理的主要方法是：建立針對(duì)借款人的信用惡化預(yù)警機(jī)制;建立不良貸款的分析審查機(jī)制;監(jiān)控、監(jiān)測(cè)借款人的資金用途和使用狀況;為借款人提供理財(cái)服務(wù);提前轉(zhuǎn)讓債權(quán);爭(zhēng)取政府支持;幫助借款人開辟市場(chǎng);追加貸款;貸款展期行使抵押權(quán)或質(zhì)押權(quán);追索保證人;向法院起訴等。

8.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理中，做遠(yuǎn)期外匯交易用于( )管理。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.投資風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

【解析】本題考查匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理。匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理方法主要有：①選擇有利的貨幣;②提前或推遲收付外幣;③進(jìn)行結(jié)構(gòu)性套期保值;④做遠(yuǎn)期外匯交易;⑤做貨幣衍生品交易。

9.Q銀行由于經(jīng)營(yíng)不善，發(fā)生擠兌事件。監(jiān)管部門為防止產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng)，決定對(duì)該銀行實(shí)施接管。該措施屬于防控( )。

A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

【解析】系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)從事金融活動(dòng)或交易所在的整個(gè)系統(tǒng)(機(jī)構(gòu)系統(tǒng)或市場(chǎng)系統(tǒng))因外部性因素的沖擊或內(nèi)部性因素的牽連而發(fā)生劇烈波動(dòng)、危機(jī)或癱瘓，使單個(gè)金融機(jī)構(gòu)不能幸免，從而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為本國(guó)政府政策、法律或法規(guī)發(fā)生變化，本國(guó)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機(jī)或金融危機(jī)，本國(guó)個(gè)別銀行或其他金融機(jī)構(gòu)違約或破產(chǎn)產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng)和連鎖反應(yīng)，外國(guó)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)或金融危機(jī)向本國(guó)傳遞等。

10.在限額管理下，保持其他條件不變的前提，對(duì)金融工具和資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額是指( )。

A.成本限額

B.久期限額

C.敞口限額

D.敏感度限額

【答案】D

【解析】常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額，即對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額;風(fēng)險(xiǎn)限額，即對(duì)按照一定的計(jì)量方法所計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定的限額;止損限額，即允許的最大損失額;敏感度限額，即保持其他條件不變的前提下，對(duì)單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的微小變化對(duì)金融工具和資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額。

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