一、判斷題。請對以下各項的描述做出判斷，正確的為A，錯誤的為B。(共20題，每題1分，共20分)

1.實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。(　　)

2.分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險。(　　)

3.基本事件是隨機(jī)實驗中可以再分解的最簡單的隨機(jī)事件。(　　)

4.貸款定價的公式是：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+資本成本)/貸款額。(　　)

5.只有國家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品具有一定的公共性質(zhì)，才接受政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。(　　)

6.CreditRisk+模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布。(　　)

7.商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。(　　)

8.市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織、互相影響的。(　　)

9.商品價格風(fēng)險的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)。(　　)

10.大多數(shù)市場風(fēng)險內(nèi)部模型不僅能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險，而且能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險。(　　)

11.操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成的，因此操作風(fēng)險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。(　　)

12.通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。(　　)

13.商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對特定階段，計算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。(　　)

14.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險也就越少。(　　)

15.只有在違約發(fā)生時存在信用風(fēng)險。(　　)

16.資本金被稱為保護(hù)債務(wù)人，使債務(wù)人面對風(fēng)險免遭損失的“緩沖器”。(　　)

17.交易賬戶內(nèi)的所有項目均應(yīng)按市場價格計價。(　　)

18.一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力越弱。(　　)

19.商業(yè)銀行的流動性只表現(xiàn)為資產(chǎn)的流動性。(　　)

20.買方期權(quán)對期權(quán)賣方來說是買入一個賣出交易標(biāo)的物的權(quán)利。(　　)

一、判斷題

1.A【解析】這是對風(fēng)險管理的理解，題中的敘述是正確的。實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。

2.B【解析】馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為l(即不是完全正相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。而對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過這種分散化的投資完全消除。

3.B【解析】基本事件是隨機(jī)實驗中不能再分解的最簡單的隨機(jī)事件。

4.B【解析】貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)/貸款額。

5.B【解析】無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機(jī)構(gòu)的政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。

6.B【解析】CreditRisk+模型的假設(shè)不是針對貸款組合，而是針對每筆貸款，其假設(shè)是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

7.B【解析】商業(yè)銀行交易賬戶通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參照的市場價格時可按模型定價。

8.A【解析】市場風(fēng)險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中。市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。這幾種風(fēng)險往往是相互交織、互相影響的。

9.B【解析】商品價格風(fēng)險的定義中不包括黃金這種貴金屬，黃金是被納入?yún)R率風(fēng)險類考慮的。

10.B【解析】大多數(shù)市場風(fēng)險內(nèi)部模型只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險，不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險。這是市場風(fēng)險內(nèi)部模型法具有的局限性之一。

11.B【解析】操作風(fēng)險形成的原因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進(jìn)行識別。從內(nèi)部因素來看，包括人員、流程、系統(tǒng)及組織結(jié)構(gòu)引起的操作風(fēng)險;從外部因素來看，包括外部經(jīng)營環(huán)境變化、外部欺詐、外部突發(fā)事件和經(jīng)營場所安全性所引起的操作風(fēng)險。從實際來看，操作風(fēng)險的形成，特別是較大操作風(fēng)險的形成，往往是上述因素同時作用的結(jié)果。

12.B【解析】從本質(zhì)上說，操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。業(yè)務(wù)外包并不能減少或免除董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。外包服務(wù)的最終責(zé)任人仍是商業(yè)銀行，對客戶和監(jiān)管者仍承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責(zé)任。

13.B【解析】缺口分析法是巴塞爾委員會認(rèn)為評估商業(yè)銀行流動性狀況的較好方法，在各國商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用。缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(不是過去)特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

14.B【解析】商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力越強(qiáng)，但商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險是比較大的。

15.B【解析】不僅在違約發(fā)生時存在信用風(fēng)險，當(dāng)交易對手的履行能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時，也會存在潛在的損失，即存在信用風(fēng)險。

16.B【解析】在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的第一資金來源。因此，商業(yè)銀行一旦遭受損失，首先消耗的是商業(yè)銀行資本金。

17.B【解析】交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時可按模型定價。

18.B【解析】參見判斷14題解析。

19.B【解析】商業(yè)銀行的流動性表現(xiàn)為資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的流動性，而不僅僅表現(xiàn)為資產(chǎn)的流動性。因此，本題敘述是錯誤的。

20.B【解析】買方期權(quán)對期權(quán)賣方來說是賣出一個買入交易標(biāo)的物的義務(wù)。因此，本題的敘述是錯誤的。

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