1.下列情形中，表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是( )。

A.不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出現(xiàn)問(wèn)題的征兆

B.利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影響

D.任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難

2.目前，( )是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

3.某1年期零息債券的年收益率為18.2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

4.根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是( )。

A.0

B.50%

C.75%

D.100%

5.下列關(guān)于表外項(xiàng)目的處理的說(shuō)法，不正確的是( )。

A.表外項(xiàng)目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

B.首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算

D.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價(jià)值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得

6.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的程序是( )。

A.制定監(jiān)管措施+收集評(píng)級(jí)信息+分析評(píng)級(jí)信息+得出評(píng)級(jí)結(jié)果+整理評(píng)級(jí)檔案

B.收集評(píng)級(jí)信息+分析評(píng)級(jí)信息+得出評(píng)級(jí)結(jié)果+制定監(jiān)管措施+整理評(píng)級(jí)檔案

C.制定監(jiān)管措施+整理評(píng)級(jí)檔案+收集評(píng)級(jí)信息+分析評(píng)級(jí)信息+得出評(píng)級(jí)結(jié)果

D.整理評(píng)級(jí)檔案+收集評(píng)級(jí)信息+制定監(jiān)管措施+分析評(píng)級(jí)信息+得出評(píng)級(jí)結(jié)果

7.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )。

A.失誤樹(shù)分析方法

B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D.情景分析法

8.參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制措施可以采取( )。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式

C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

9.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，( )一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

A.名義價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值

C.公允價(jià)值

D.市值重估價(jià)值

10.銀行評(píng)估未來(lái)擠兌流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法是( )。

A.現(xiàn)金流分析

B.久期分析法

C.缺口分析法

D.情景分析

11.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

12.20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

13.下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說(shuō)法?( )

A.主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

B.必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

C.Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布

D.Credit Metrics模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

14.不是新巴塞爾協(xié)議中三大約束的是( )。

A.最低資本金要求

B.監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查

C.市場(chǎng)紀(jì)律約束

D.信息披露監(jiān)管

15.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是( )。

A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失

B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積

C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D.是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差

16.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( )。

A.吸存放貸

B.支付中介

C.貨幣創(chuàng)造

D.風(fēng)險(xiǎn)管理

17.風(fēng)險(xiǎn)是指( )。

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來(lái)結(jié)果的不確定性

D.收益的分布

18.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益

B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益

D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益

19.根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為( )。

A.確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量

B.跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量

C.離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量

D.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

20.小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬(wàn)元、4萬(wàn)元、4萬(wàn)元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。

A.25.0%

B.20.0%

C.21.0%

D.22.0%

參考答案及詳解

一、單項(xiàng)選擇題。

1.B【解析】略。

2.A【解析】略。

3.C【解析】違約概率=1-(1+一年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的年收益率)/(1+零息債券承諾的利息)。

4.D【解析】略。

5.D【解析】?jī)刹糠郑徊糠质前词袃r(jià)計(jì)算出的重置資本，另一部分由賬面的名義本金乘以固定系數(shù)獲得。

6.B【解析】無(wú)論什么評(píng)估工作，收集信息是第一步。

7.C【解析】制作風(fēng)險(xiǎn)清單是銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)最基本的方法;失誤樹(shù)分析用來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不當(dāng)行為;資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是分析財(cái)務(wù)資料來(lái)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn);情景分析法是識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。

8.D【解析】略。

9.C【解析】分散性風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)自身不一定要包含完善的風(fēng)險(xiǎn)管理功能。

10.D【解析】A、B、C都是根據(jù)已知數(shù)據(jù)分析短期內(nèi)或當(dāng)前銀行狀況的方法。

11.C【解析】政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。

12.A【解析】B項(xiàng)是20世紀(jì)60年代以前;C項(xiàng)是20世紀(jì)60年代;D項(xiàng)是20世紀(jì)70年代。

13.C【解析】略。

14.D

15.D【解析】D項(xiàng)中應(yīng)是期望而非方差。

16.D【解析】常識(shí)，考生要熟悉。

17.C【解析】考查風(fēng)險(xiǎn)的定義，常考題型。

18.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)收益匹配的原則。

19.D【解析】略。

20.D【解析】先算出各資產(chǎn)占總投資的比例，再以此比例來(lái)對(duì)收益率加權(quán)平均。

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