A．保證金制度

B．當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度

C．漲跌停板制度

D．持倉(cāng)限額制度

82．下列敘述錯(cuò)誤的是()。

A．維持保證金是買或賣一份期貨合約時(shí)存入經(jīng)紀(jì)人賬戶的一定數(shù)量的資金

B．保證金存款只能用現(xiàn)金支付

C．維持保證金是最低保證金價(jià)值，低于這個(gè)水平期貨合約的持有者將會(huì)收到要求追加保證金的通知

D．所有的期貨合約都要求同樣多的保證金

83．標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量因()等業(yè)務(wù)發(fā)生變化時(shí)，交易所收回原"標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單持有憑證"，簽發(fā)新的"標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單持有憑證"。

A．交割

B．交易

C．轉(zhuǎn)讓

D．注銷

84．下列哪些企業(yè)更可能在期貨市場(chǎng)上采取買期保值?()

A．鋁型材廠

B．用銅企業(yè)

C．農(nóng)場(chǎng)

D．榨油廠

85．交易者在期貨市場(chǎng)上的()即為盈利或虧損。

A．合約建倉(cāng)價(jià)格與合約平倉(cāng)價(jià)格之間的差額

B．合約建倉(cāng)價(jià)格與建倉(cāng)當(dāng)日的收盤價(jià)格之間的差額

C．合約建倉(cāng)價(jià)格與實(shí)物交割時(shí)交割結(jié)算價(jià)之間的差額

D．合約建倉(cāng)價(jià)格與實(shí)物交割時(shí)的收盤價(jià)之間的差額

86．對(duì)基差的描述正確的是()。

A．在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)時(shí)基差擴(kuò)大

B．在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)時(shí)基差縮小

C．在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)過去后，基差開始縮小

D．在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)過去后，基差開始擴(kuò)大

87．期貨投機(jī)是如何減緩價(jià)格波動(dòng)的?()

A．當(dāng)期貨市場(chǎng)價(jià)格低于均衡價(jià)格，投機(jī)者低價(jià)買進(jìn)合約，使期貨價(jià)格上漲，供求趨于平衡

B．當(dāng)期貨市場(chǎng)價(jià)格低于均衡價(jià)格，投機(jī)者高價(jià)賣出合約，使期貨價(jià)格上漲，供求趨于平衡

C．當(dāng)期貨市場(chǎng)價(jià)格高于均衡價(jià)格，投機(jī)者高價(jià)賣出合約，使期貨價(jià)格上漲，供求趨于平衡

D．當(dāng)期貨市場(chǎng)價(jià)格高于均衡價(jià)格，投機(jī)者低價(jià)買進(jìn)合約，使期貨價(jià)格上漲，供求趨于平衡

88．成功的交易預(yù)測(cè)和結(jié)果受到()等因素的影響。

A．知識(shí)水平

B．客觀現(xiàn)實(shí)

C．分析方法

D．制定的交易計(jì)劃

89．期貨的保證金制度能夠利用杠桿作用，以小博大。將風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)同時(shí)放大，期貨投機(jī)的原則有()。

A．充分了解期貨合約

B．確定最高獲利目標(biāo)

C．確定最大虧損限度

D．確定投入的風(fēng)險(xiǎn)資本

90．關(guān)于追加投資額的說法中正確的是()。

A．持倉(cāng)頭寸獲利后立即平倉(cāng)，不再追加投資

B．持倉(cāng)頭寸獲利后追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額

C．持倉(cāng)頭寸獲利后追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額

D．持倉(cāng)頭寸獲利后追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額

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