第四章 貸款環(huán)境分析
本章內(nèi)容：主要包括兩方面內(nèi)容：國(guó)家和地區(qū)分析；行業(yè)分析
大綱變化：與去年大綱相比今年著一章的內(nèi)容基本沒(méi)有變化但今年大綱把他的順序調(diào)在了借款需求分析的前面。
本章重點(diǎn)及難點(diǎn)：重點(diǎn)在于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析，難點(diǎn)在于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的兩種方法。
一、國(guó)家和地區(qū)分析
1、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析（了解）
國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)：
●以本國(guó)貨幣融通的國(guó)內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析的主題內(nèi)容（對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，這種貸款是發(fā)放給外國(guó)的）；
●國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)比主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)或政治風(fēng)險(xiǎn)的概念更寬，因?yàn)橹鳈?quán)風(fēng)險(xiǎn)只指對(duì)某一主權(quán)國(guó)家政府貸款可能遇到的損失及收益的不確定性（比如說(shuō)政權(quán)變更，下一屆政府不認(rèn)了），而這只是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析的一部分；
●國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)（表現(xiàn)為利率風(fēng)險(xiǎn)、清算風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)）與其他風(fēng)險(xiǎn)并不是并列的關(guān)系，而是一種交叉關(guān)系。
衡量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的方法
基本上收采用風(fēng)險(xiǎn)因素加權(quán)打分的方法。風(fēng)險(xiǎn)因素加權(quán)打分方法的優(yōu)點(diǎn)在于，可以將難以定量的風(fēng)險(xiǎn)量化，從而解決了不同國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)難以進(jìn)行比較的難題。缺點(diǎn)是受評(píng)估機(jī)構(gòu)主觀影響比較大。
例題：
1、國(guó)際上衡量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的方法主要是( )。
a 加權(quán)平均法 b 風(fēng)險(xiǎn)因素加權(quán)打分法 c 概率法 d 項(xiàng)目化評(píng)分法
答案:b
解析： 國(guó)際上一些著名的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在衡量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)基本上都采取風(fēng)險(xiǎn)因素加權(quán)打分的方法，只是不同機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)因素設(shè)置、權(quán)重設(shè)置、打分的掌握及計(jì)算方法上有所差別。
2、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分析（掌握）
區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)是指受特定區(qū)域的自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)文化和銀行管理水平等因素影響，而使信貸資產(chǎn)遭受損失的可能性。這既包括外部因素引發(fā)的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)，也包括內(nèi)部因素導(dǎo)致的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。
外部因素分析：
區(qū)域自然條件分析、區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平分析、區(qū)域市場(chǎng)化程度和法制框架分析、區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策分析、區(qū)域政府行為和政府信用分析。
內(nèi)部因素分析
銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理水平對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量也具有重要影響。常用的內(nèi)部指標(biāo)包括：信貸資產(chǎn)質(zhì)量（安全性）、盈利性和流動(dòng)性。區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量是對(duì)區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)狀況的直接反映，它是衡量?jī)?nèi)部風(fēng)險(xiǎn)最重要的指標(biāo)；盈利能力是區(qū)域管理能力和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)高低的最終體現(xiàn)；流動(dòng)性從另外一個(gè)側(cè)面反映出區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的高低，流動(dòng)性過(guò)高或過(guò)低都可能意味著區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)在上升。
內(nèi)部因素分析指標(biāo)內(nèi)容表
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內(nèi)部指標(biāo)
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評(píng)價(jià)指標(biāo)
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說(shuō)明
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信貸資產(chǎn)質(zhì)量（安全性）
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信貸平均損失比率
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指標(biāo)越高，風(fēng)險(xiǎn)越大。
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信貸資產(chǎn)相對(duì)不良率
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指標(biāo)越高，風(fēng)險(xiǎn)越大；指標(biāo)大于1，風(fēng)險(xiǎn)高于銀行一般水平。
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不良率變幅
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指標(biāo)為負(fù)，說(shuō)明資產(chǎn)質(zhì)量上升，風(fēng)險(xiǎn)下降；指標(biāo)為正，資產(chǎn)質(zhì)量下降，風(fēng)險(xiǎn)上升。
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信貸余額擴(kuò)張系數(shù)
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指標(biāo)小于0時(shí)，目標(biāo)區(qū)域信貸增長(zhǎng)相對(duì)較慢，負(fù)數(shù)較大意味著信貸處于萎縮狀態(tài)；指標(biāo)過(guò)大說(shuō)明區(qū)域信貸增長(zhǎng)速度過(guò)快，擴(kuò)張過(guò)大過(guò)小到可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)。（擴(kuò)張性風(fēng)險(xiǎn)、萎縮性風(fēng)險(xiǎn)）
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利息實(shí)收率
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衡量收益實(shí)現(xiàn)情況，有收益，資產(chǎn)才安全
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加權(quán)平均期限
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評(píng)價(jià)期限結(jié)構(gòu)，時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)較大，時(shí)間過(guò)短，盈利較差
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盈利性
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總資產(chǎn)收益率
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總體盈利能力
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貸款實(shí)際收益率
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信貸業(yè)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造能力
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流動(dòng)性
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流動(dòng)比率
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存量存貸比率
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增量存貸比率
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上述指標(biāo)不是一成不變的，信貸人員要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際需要，結(jié)合不同區(qū)域特點(diǎn)，適當(dāng)變更或調(diào)整相關(guān)指標(biāo)，以提高分析的針對(duì)性。
例題：
1、進(jìn)行內(nèi)部因素分析時(shí)，常用的內(nèi)部指標(biāo)不含( )。
a 風(fēng)險(xiǎn)性 b 安全性 c 盈利性 d 流動(dòng)性
答案:a
解析： 銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理水平對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量也具有重要影響。風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控能力通常會(huì)體現(xiàn)在銀行的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和數(shù)據(jù)上，因此可選取一些重要的內(nèi)部指標(biāo)來(lái)進(jìn)行分析。常用內(nèi)部指標(biāo)包括三個(gè)方面：信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)、盈利性和流動(dòng)性。